Toll wie man mal 2 mal so ins Klo greifen kann. Ich habe an zwei starken Tagen zwei echt miese Picks gemacht. Das Problem bei Entries nach starken Tagen sind Kerzen ohne Dochte. Es fehlen also die Kursrücksetzer um sich per Buy Stop einzukaufen.
Wie oder wo lässt man sich in eine Aktien einstoppen die am Tageshoch schließt? Den prinzipiell sind Tageskerzen die nahe am Tageshoch schließen sehr bullish, da die Bären keine Chance hatten den Kurs zu drücken. Ich möchte nun auch diese Werte handeln die keinen traditionellen Einstieg erlauben, doch wie stelle ich das am besten an?
Die Lösung ist ganz einfach, mein Broker gibt den Einstieg vor. Dort lautet die Regel für den Mindestabstand bei US Aktien [Spread x 5 + 0,01]. Da bei den meisten Werten der Spread bei 0,02 liegt ergibt das 0,11 Aufschlag auf den aktuellen Kurs. Das ergibt umgerechnet in Prozent vom Kurswert einen Aufschlag von 0,11-0,275% je nach Höhe des Kurses. Da die meisten meiner gehandelten Aktien unter 100 notieren nehme ich einen Pauschalaufschlag von 0,3 % oder nach Gefühl, das nennt sich dann fachliche Ungenauigkeit ;-)
Freitag, 5. November 2010
Donnerstag, 4. November 2010
Health Care (HCN) 04.11.
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Stop: 50,23
Entry: 04.11. um 20:36 Uhr bei 50,75
Exit: 05.11 um 17:49 Uhr bei 50,23
R-vielfache: -1,0
Notizen: Nach einem Kursrückgang zeigt die letzte Kerze wieder stärke. Schön wenn gleich die ersten beiden Trades voll in die Hose gehen. Ich habe auf die Fortsetzung der Stärke gesetzt und verloren, die nächste wirds wieder richten.
Mittwoch, 3. November 2010
McKesson (MCK) 03.11.
Stop: 67,01
Entry: 04.11. um 14:44 Uhr bei 68,00
Exit: 04.11. um 18:36 Uhr per Ini Stop bei 67,01
R-vielfache: -1,39
Notiz: Aktie seit den Earnings (26.10.) sehr bullish. Ein schöner Auftakt, mit dem Entry das High erwischt, von da an nur mehr short. Tja, thats börse. Offensichtlich hatte die Aktie ihr Pulver kurzzeitig schon verschossen.
Haftungsausschluss beachten!
Mein Trading wird öffentlich
Ich werde zukünftig, je nach vorhandener Zeit, meine Trades öffentlich dokumentieren und mit Notizen versehen.
Es kommt immer wieder vor das Buy Stop Orders aufgrund der wechselnden Marktrichtung nicht ausgeführt werden, diese fliegen dann auch wieder aus meinem Journal. Hier kann ich sie trotzdem erfassen und festhalten.
Keine Beachtung finden hierbei das Risiko- / Moneymanagement und die dazugehörigen Positionsgrößen. Ich werde aber meine R-vielfache beim Close posten. Auch ist nicht geplant die Performance öffentlich zu machen da diese für mich zu wenig Aussagekraft besitzt. 20% von € 1.000,- sind nix, 20% von € 200.000,- davon kann man schön leben, daher gebe ich auf solche Zahlenspiele nichts.
Meine Trades dienen reinen Überungszwecken und sollten nicht nachgehandelt werden, ich verweise hierbei auf meinen Haftungsausschluss!
Es kommt immer wieder vor das Buy Stop Orders aufgrund der wechselnden Marktrichtung nicht ausgeführt werden, diese fliegen dann auch wieder aus meinem Journal. Hier kann ich sie trotzdem erfassen und festhalten.
Keine Beachtung finden hierbei das Risiko- / Moneymanagement und die dazugehörigen Positionsgrößen. Ich werde aber meine R-vielfache beim Close posten. Auch ist nicht geplant die Performance öffentlich zu machen da diese für mich zu wenig Aussagekraft besitzt. 20% von € 1.000,- sind nix, 20% von € 200.000,- davon kann man schön leben, daher gebe ich auf solche Zahlenspiele nichts.
Meine Trades dienen reinen Überungszwecken und sollten nicht nachgehandelt werden, ich verweise hierbei auf meinen Haftungsausschluss!
Donnerstag, 28. Oktober 2010
Neue Filter für das Screening
Bezugnehmend auf die Kommentare im Blogpost von Pro Trader MZ, setze ich neue Filterregeln um. Ich habe zwar derzeit keine Performanceprobleme, denke aber das sich die Idee dahinter gut mit meinem One Day Trader Ansatz verträgt.
Ich hatte heuer schon mal einen Marktfilter in Verwendung, allerdings habe ich es übertrieben mit den Regeln und meinen Chart so überladen das mich das total blockiert hat. Nachdem ich jetzt eininge Wochen den blanken Chart gehandelt habe, bin ich wieder aufnahmefähig für neue Ideen.
Es geht darum nicht am falschen Fuss erwischt zu werden bzw. die wahrscheinlich vorherrschende Richtung zu erwischen. Was liegt da näher als mit einfachen gleitenden Durchschnitten zu arbeiten. Da ich SP500 Aktien trade, lege ich einen SMA20 auf den Indextageschart und sehe mir nur an ob der Kurs über oder unter der SMA-Linie notiert. Ist der Kurs darunter werden nur Shortsingale und wenn der Kurs darüber ist nur Longsignale gehandelt.
Beim Screening bleibe ich dabei nur Aktien zu handeln die über $ 40 notieren, allerdings bietet Finviz.com die geniale Filtereinstellung "Price above/below SMA20" an, die jetzt zum Einsatz kommt. Hier geht es auch darum nur wieder Aktien zu filtern die das gleiche Verhalten wie der Index an den Tag legen.
Jetzt muss der Wert nur mehr "Change from open" Up oder Down sein um auf meiner Liste zu landen. Ab hier ist es dann ein leichtes mit freiem Auge die erfolgversprechensten Pullback Kandidaten zu finden.
Ich hatte heuer schon mal einen Marktfilter in Verwendung, allerdings habe ich es übertrieben mit den Regeln und meinen Chart so überladen das mich das total blockiert hat. Nachdem ich jetzt eininge Wochen den blanken Chart gehandelt habe, bin ich wieder aufnahmefähig für neue Ideen.
Es geht darum nicht am falschen Fuss erwischt zu werden bzw. die wahrscheinlich vorherrschende Richtung zu erwischen. Was liegt da näher als mit einfachen gleitenden Durchschnitten zu arbeiten. Da ich SP500 Aktien trade, lege ich einen SMA20 auf den Indextageschart und sehe mir nur an ob der Kurs über oder unter der SMA-Linie notiert. Ist der Kurs darunter werden nur Shortsingale und wenn der Kurs darüber ist nur Longsignale gehandelt.
Beim Screening bleibe ich dabei nur Aktien zu handeln die über $ 40 notieren, allerdings bietet Finviz.com die geniale Filtereinstellung "Price above/below SMA20" an, die jetzt zum Einsatz kommt. Hier geht es auch darum nur wieder Aktien zu filtern die das gleiche Verhalten wie der Index an den Tag legen.
Jetzt muss der Wert nur mehr "Change from open" Up oder Down sein um auf meiner Liste zu landen. Ab hier ist es dann ein leichtes mit freiem Auge die erfolgversprechensten Pullback Kandidaten zu finden.
Samstag, 23. Oktober 2010
Meine aktuelle Trading Routine
Ich handle auf Tagesbasis, auch EOD genannt. Meine Positionen werden per Buy Stop eröffnet und market am Tagesende wieder geschlossen. Dabei verzichte ich zwar auf steigende Gewinne, aber derzeit ist eine Stopversetzung auf EOD Basis für meinen Stil nicht profitabel. Der Markt ist zu volatil, in sämtliche Richtungen. Mir ist es schon passiert das ich einen Stop 3 Tage lang nachgezogen habe und noch immer im Minus ausgestoppt wurde, danke nicht mit mir.
Meine Trefferquote liegt jetzt bei knapp über 64% beim Handel von Umkehrformationen, sprich in eine Korrektur oder aus einer Korrektur in eine Bewegung. Der durchschnittliche Gewinner macht + 1,36R und der durchschnittliche Verlierer kostet - 1,02R, davon unberührt kommen noch ca. 0,08R an Gebühren pro Trade hinzu. Für einen fortgeschrittenen Anfänger denke ich ganz passabel.
Aber zurück zum Alltag. Der Trading PC wird Mo-Fr ab 20:45 Uhr gestartet. Da erfolgt die Überprüfung der offenen Orders bzw. ob davon welche ausgeführt wurden. Sollte eine Positionen eröffnet worden sein, wird sie sofort ins Journal übertragen. Ich werfe auch gleich einen Blick auf den Chart um zu sehen ob ich die Aktien gleich wieder verkaufe oder ob ich bis Börsenschluss warte, oft sieht man schon, dass das High des Tages bereits überschritten wurde und vorr. nicht mehr erreicht werden wird. Auch der Verkauf wird sofort im Journal erfasst und der mögliche Gewinn/Verlust errechnet und notiert. Wenn nötig mit Notizen versehen.
Wenn die offenen Postionen kontrolliert und erfasst sind, lösche ich die Orders der nicht ausgeführten Buy Stops. Diese gelten bei mir nur für einen Tag, wird hier nicht ausgelöst, stimmt das Setup nicht mehr. Anschließend erfolgt das Screening über Finviz.com. Ich screene den SP500 reduziert auf die Werte über $ 40,- ansonsten wären die Gebühren zu hoch. Das sind derzeit 235 Aktien die ich täglich beobachte. Mein Hauptaugenmerk liegt auf den letzten beiden Kerzen und ihre Platzierung im Chart. Mein Tradingstil wäre wohl unmöglich Mathematisch zu erfassen, zu viele intutitive Faktoren spielen eine Rolle. Wenn man zigtausende Charts gesehen hat, wird man fachlich ungenau und trifft trotzdem sehr oft ins Schwarze.
Im Idealfall finde ich je 3 Long und 3 Short Kandidaten, das ist das Limit meines Riskmanagements. Ist der nächste Börsentag bullish bin ich dabei und wenn er bearish wird bin ich auch dabei. Ich muss es nicht vorhersagen, ich muss nur darauf vorbereitet sein. Die Orders weren zuerst im Journal eingetragen und dabei die Positionsgrößen unter Berücksichtigung des Moneymanagements errechnet. Erst dann wird eine Order im System erfasst. Wenn das erledigt ist, ist es meistens 21:30 Uhr, ich besuche noch ein paar Trading Blogs, kontrolliere alle Orders die noch im System liegen und schließe die Trading Plattform.
Wenn ich alles zusammenrechne komme ich auf 5-6 Stunden die ich unter der Woche fürs Trading aufwende. Jeden 2. Samstag wenn meine Frau arbeitet kommen noch ein paar Stunden für Research und Analyse dazu. Bei meinem bescheidenen Depotstand würde wohl jeder sagen, dass das ein mieser Stundenlohn ist, aber ich denke langfristig. Ich bin 28 und habe einen tollen Job, das Ziel ist die finanzielle Unabhängigkeit mit 40, wenn ich bis dahin noch immer profitabel bin, mach ich mir keine Sorgen davon leben zu können. Und das Depot hat dann auch die nötige Höhe.
Meine Trefferquote liegt jetzt bei knapp über 64% beim Handel von Umkehrformationen, sprich in eine Korrektur oder aus einer Korrektur in eine Bewegung. Der durchschnittliche Gewinner macht + 1,36R und der durchschnittliche Verlierer kostet - 1,02R, davon unberührt kommen noch ca. 0,08R an Gebühren pro Trade hinzu. Für einen fortgeschrittenen Anfänger denke ich ganz passabel.
Aber zurück zum Alltag. Der Trading PC wird Mo-Fr ab 20:45 Uhr gestartet. Da erfolgt die Überprüfung der offenen Orders bzw. ob davon welche ausgeführt wurden. Sollte eine Positionen eröffnet worden sein, wird sie sofort ins Journal übertragen. Ich werfe auch gleich einen Blick auf den Chart um zu sehen ob ich die Aktien gleich wieder verkaufe oder ob ich bis Börsenschluss warte, oft sieht man schon, dass das High des Tages bereits überschritten wurde und vorr. nicht mehr erreicht werden wird. Auch der Verkauf wird sofort im Journal erfasst und der mögliche Gewinn/Verlust errechnet und notiert. Wenn nötig mit Notizen versehen.
Wenn die offenen Postionen kontrolliert und erfasst sind, lösche ich die Orders der nicht ausgeführten Buy Stops. Diese gelten bei mir nur für einen Tag, wird hier nicht ausgelöst, stimmt das Setup nicht mehr. Anschließend erfolgt das Screening über Finviz.com. Ich screene den SP500 reduziert auf die Werte über $ 40,- ansonsten wären die Gebühren zu hoch. Das sind derzeit 235 Aktien die ich täglich beobachte. Mein Hauptaugenmerk liegt auf den letzten beiden Kerzen und ihre Platzierung im Chart. Mein Tradingstil wäre wohl unmöglich Mathematisch zu erfassen, zu viele intutitive Faktoren spielen eine Rolle. Wenn man zigtausende Charts gesehen hat, wird man fachlich ungenau und trifft trotzdem sehr oft ins Schwarze.
Im Idealfall finde ich je 3 Long und 3 Short Kandidaten, das ist das Limit meines Riskmanagements. Ist der nächste Börsentag bullish bin ich dabei und wenn er bearish wird bin ich auch dabei. Ich muss es nicht vorhersagen, ich muss nur darauf vorbereitet sein. Die Orders weren zuerst im Journal eingetragen und dabei die Positionsgrößen unter Berücksichtigung des Moneymanagements errechnet. Erst dann wird eine Order im System erfasst. Wenn das erledigt ist, ist es meistens 21:30 Uhr, ich besuche noch ein paar Trading Blogs, kontrolliere alle Orders die noch im System liegen und schließe die Trading Plattform.
Wenn ich alles zusammenrechne komme ich auf 5-6 Stunden die ich unter der Woche fürs Trading aufwende. Jeden 2. Samstag wenn meine Frau arbeitet kommen noch ein paar Stunden für Research und Analyse dazu. Bei meinem bescheidenen Depotstand würde wohl jeder sagen, dass das ein mieser Stundenlohn ist, aber ich denke langfristig. Ich bin 28 und habe einen tollen Job, das Ziel ist die finanzielle Unabhängigkeit mit 40, wenn ich bis dahin noch immer profitabel bin, mach ich mir keine Sorgen davon leben zu können. Und das Depot hat dann auch die nötige Höhe.
Donnerstag, 14. Oktober 2010
Fehler vermeiden zahlt sich aus
Wenn ich so mein Journal betrachte kann ich meine Performance nochmal ganz einfach steigern, ich darf nur keine Fehler mehr machen. Damit ich später noch weiß was ich damit gemeint habe, habe ich nur die Fehltrades (Trades bei denen irgendwas schief gelaufen ist) summiert: 10,18R seit Anfang des Jahres! Das sind bitte 30% verschenktes Plus, aus reiner Dummheit ähh Unachtsamkeit.
Hier ein unvollständige Liste die beliebig erweitert werden kann:
1. Orders vor dem schließen den Handelssoftware immer kontrollieren, leider öfter schon Stop Orders stehen lassen bei denen ich Market ausgestiegen bin.
2. Keine Rechenfehler bei der Positionsgrößenbestimmung, die Chance steht 50/50 das man Glück oder Pech hat.
3. Nicht aus Gier plötzlich Märkte handeln die man sonst nicht angreift, Stichwort Index und 6. Mai. ;-)
4. Auch keine Ausflüge ins Lager der Forexhändler wenn das korrekte Moneymanagement keine Trades zulassen würde.
5. An die eigenen Regeln halten würde oftmals schon vor Verlust bewahren!
6. Auch "Flat" ist eine Position, man muss nicht so lange suchen bis man ein mieses Signal findet.
7. Immer die Earnings beachten, keine Trades kurz vor Veröffentlichung.
8. Fremde Börsenmeinungen sind nette Unterhaltung aber keine Richtschnur für das eigene Handeln.
9. Nicht versuchen den Markt zu prognostizieren, nur darauf vorbereitet sein wenn er fällt oder steigt.
10. Auf die Zeitrahmen achten, große Zeiteinheit schlägt immer die kleinere.
Hier ein unvollständige Liste die beliebig erweitert werden kann:
1. Orders vor dem schließen den Handelssoftware immer kontrollieren, leider öfter schon Stop Orders stehen lassen bei denen ich Market ausgestiegen bin.
2. Keine Rechenfehler bei der Positionsgrößenbestimmung, die Chance steht 50/50 das man Glück oder Pech hat.
3. Nicht aus Gier plötzlich Märkte handeln die man sonst nicht angreift, Stichwort Index und 6. Mai. ;-)
4. Auch keine Ausflüge ins Lager der Forexhändler wenn das korrekte Moneymanagement keine Trades zulassen würde.
5. An die eigenen Regeln halten würde oftmals schon vor Verlust bewahren!
6. Auch "Flat" ist eine Position, man muss nicht so lange suchen bis man ein mieses Signal findet.
7. Immer die Earnings beachten, keine Trades kurz vor Veröffentlichung.
8. Fremde Börsenmeinungen sind nette Unterhaltung aber keine Richtschnur für das eigene Handeln.
9. Nicht versuchen den Markt zu prognostizieren, nur darauf vorbereitet sein wenn er fällt oder steigt.
10. Auf die Zeitrahmen achten, große Zeiteinheit schlägt immer die kleinere.
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