Sonntag, 28. November 2010

Die neue Trading Strategie ist fertig

Ich konnte mich darauf einigen das ich etwas Stress aus meinem Trading nehme in dem ich die Behaltedauer der einzelnen Trades verlängere. Weg von Daytrades hin zu Positionen die über mehrere Tage gehalten werden, je nach Signal und Marktlage.

Die Richtung der Signale gibt der Marktfilter vor. In diesem Fall habe ich einen sehr großzügigen EMA (50) gewählt da dieser in der Vergangenheit am besten mit meinen Ideen harmonierte. Sprich er hat nicht zu spontan die Marktrichtung gewechselt. Beim EMA (50) kann man eigentlich sagen das nicht nur der Anstieg oder Abfall der Linie Long oder Short bedeutet, nein auch zufällig ändert sich die vorherrschende Richtung bei Schnitt des Kurses mit dem EMA. Was äusserst praktisch, weil sehr einfach ist.

Wie werden Signale generiert? Ein Blick auf den EMA am SP500 zeigt das derzeit nur Long Signale gehandelt werden dürfen. Die Signale selbst werden von einem Stochastic Momentum Index, kurz SMI, mit den Werten (5,5,3,3) generiert. Und zwar wenn sich die beiden Linien schneiden, von untern nach oben Long und vice versa.

Aber das ist noch nicht alles, die jeweilige Aktien muss sich, um beim Beispiel long zu bleiben, in einem eindeutigen Uptrend befinden der gerade korrigiert wurde. Ich suche also den Einstieg in eine beginnende Trendbewegung. Die Aktie wird so lange behalten bis entweder der Kurs den EMA (50) von oben nach unten kreuzt oder der SMI wieder Richtung Short dreht, was wieder eine beginnende Korrektur andeutet.

Die Indikatoren kommen nur auf Tagescharts zum Einsatz. Zum scannen verwende ich den Scanner von Tradesignalonline.com, der deutlich verbessert wurde (sehr gute Arbeit Jungs!).

Montag, 22. November 2010

Back to Swing Trading

Nach einigen Tagen Bedenkzeit und Revision der alten Trades, werde ich den One Day Trader Ansatz wieder einstellen und zum Swing Trading zurück kehren. Unterm Strich schaffe ich damit die gleiche Performance bei weniger Stress, viel weniger Stress. Die Behaltedauer liegt also wieder irgendwo zwischen 3-10 Tagen.

Mein altes Coresystem wird dafür wiederbelebt und weiter ausgebaut. Es besteht aus einem Stochastic Momentum Index (5,5,3,3) einem SMA 20, SMA 40 und einem Index Marktfilter auf Wochenchartbasis.

Vorteile: qualitativ hochwertiger, bessere CRV, weniger Zeitaufwand.

Nachteile:  oft wird Kapital lange gebunden bevor man weiß das es nix mehr wird mit dem Trade, weniger Signale.

Trades werde ich eher sporadisch veröffentlichen, das ist mir zuviel Arbeit meine Zahlenkolonnen auch noch hier rein zu übertragen.

Donnerstag, 11. November 2010

Ein kleiner Rückblick auf die letzten 2 Monate

Seit 2 Monaten verfolge ich jetzt meinen One Day Trader Ansatz. Heute war Kassensturz (+ 6,38R) und ich bin nicht unzufrieden damit. Allerdings ist damit erheblich mehr Zeitaufwand verbunden als beim klassischen Swing Trading und man beschneidet sich selbst weil man Gewinne nicht laufen lässt.

Meine Tradingwelt besteht zu einem großen Teil aus Trail & Error, ich greife bestehende Konzepte auf, schnitze sie auf mich zurechet und teste ist in der Praxis. Und das was bisher am besten mit meiner Psyche und meiner verfügbaren Zeit harmonierte ist das Swing Trading. Allerdings wurde ich da zu oft auf dem falschen Fuß erwischt oder der Stop war zu eng gewählt.

Daran werde ich jetzt weiter tüfteln bis ich meine Strategie auf mich und mein Befinden abgestimmt habe. Das Grundgerüst steht, ist vergleichbar mit den gleichen Autoplattformen die unterschiedliche Hersteller verwenden. Ich kenne meine zur Verfügung stehende Zeit, ich kenne das MM/RM und ich kenne die gewünschte Haltedauer (3-10 Tage). Ich habe meine Entries die ich gerne trade und ich kenne meinen Markt, ich habe einen Marktfilter und eine handvoll Indikatoren auf die ich vertraue.

Das sind die Zutaten aus denen ich die nächsten Wochen meine neue Strategie backen werde. Ob der Kuchen aufgeht weiß ich noch nicht, ich werde es nur heraus finden wenn ich immer wieder bereit bin den Ofen anzuheizen.

Mittwoch, 10. November 2010

Wichtige Regeln der technischen Analyse nach John J. Murphy

MZ von Investments & Rebellion hat einen erstklassigen Artikel über das technische Trading nach John J. Murphy verfasst. Dem ist nichts mehr hinzu zu fügen, darum verlinke ich ausnahmsweise nur das Posting, es gibt einfach Dinge die muss man nicht mehr ergänzen.

Zum Artikel -> 10 Wichtige Regeln der TA

Orders vom 10.11.

Ameriprise (AMP)

Long: 54,15 (Buy Stop)
IniStop: 53,59
Entry: Nicht ausgelöst, Order gelöscht
Exit:
R-vielfache:
------------------------

Cummins (CMI)

Long: 95,00 (Buy Stop)
IniStop: 94,04
Entry: Nicht ausgelöst, Order gelöscht
Exit:
R-vielfache:
------------------------

CenturyLink (CTL)

Long: 43,10 (Buy Stop)
IniStop: 42,65
Entry: Nicht ausgelöst, Order gelöscht
Exit:
R-vielfache:

Dienstag, 9. November 2010

Immer die untergeordneten Zeiteinheiten beachten

Es passiert mir immer noch das ich am Tageschart ein Signal erkenne und handle ohne zumindest einen Blick auf die untergeordnete Zeiteinheit zu werfen. Fällt wohl eindeutig unter Schlampigkeitsfehler oder auch Faulheit. Am 30min Chart ist oftmals schon ein Schwenk im Trend erkennbar während man am Tageschart noch auf die Fortsetzung wartet.

Da ich derzeit sehr kurzfristig agiere, muss ich das noch stärker beachten. Der Tageschart wird nur mehr als grober Signalgeber verwendet und der sinnvolle Entry dann am 30min Chart gesucht. Schön langsam nimmt meine Strategie sehr umfangreiche Formen an, obwohl ich sie bewußt simpel und übersichtlich halten wollte. Aber das sucht man sich nicht aus, das ergibt sich aus den Gegebenheiten. Man kennt das Ziel und bastelt sich den Weg dazu.

Btw: Ich beschäftige mich derzeit in meiner restlichen Freizeit mit NLP - Neurolinguistisches Programmieren, hoch interessant, kann ich jedem Trader nur empfehlen.

Wozu kann man NLP nutzen?

NLP zeigt Ihnen, wie Sie Ihre eigenen Erfolge verstehen und wieder bewußt herbeiführen können.

NLP gibt Ihnen die Möglichkeit, wahrzunehmen, wann eine günstige Situation gegeben ist und bewußt zu handeln.

NLP unterstützt Sie darin sich selbst und andere besser zu verstehen.

NLP ist ein Weg, um seine persönliche Entwicklung voranzubringen und Veränderung bewußt herbeizuführen.

NLP kann ihre Kommunikation mit sich und anderen optimieren.

NLP erweitert ihre Wahrnehmung und Flexibilität in Alltagssituationen.

NLP erinnert Sie daran, wie Sie ihre Ressourcen aktivieren können.

NLP unterstützt Sie in der klaren Formulierung von persönlichen Zielen.

Quelle: www.nlp-spectrum.de

Bard CR (BCR) 09.11.

Long: 86,60 (Buy Stop)
Stop: 85,72
Entry: nicht erreicht, Order gelöscht.
Exit:
R-vielfache:


Notizen: Setze auf kurzfristige Fortsetzung des Uptrends am 30min Chart.

Montag, 8. November 2010

Becton Dickinson (BDX) 08.11.

Long: 78,00 (Buy Stop)
Stop: 77,21
Entry: 09.11. um 15:53 Uhr bei 78,00
Exit: 09.11. um 19:43 Uhr bei 77,81
R-vielfache: -0,24

Notizen: Ebenfalls gerade noch den Buy Stop ausgelöst und sofort short. In solchen Situationen warte ich nicht bis Börsenschluß sondern nehme einen kleinen Verlust in Kauf, wenn die Position nicht in meine Richtung läuft.

Colgate Palmolive (CL) 08.11.

Long: 77,63 (Buy Stop)
Stop: 76,84
Entry: 08.11. um 21:31 Uhr bei 77,63
Exit: 09.11. um 19:41 Uhr bei 76,84
R-vielfache: -0,53

Notizen: Buy Stop gerade noch ausgelöst und sofort short, was soll man dazu sagen, momentan läufts halt. ;-)

CSX Corp (CSX) 08.11.

Long: 62,50 (Buy Stop)
Stop: 61,86
Entry: Nicht erreicht, Order gelöscht.
Exit: -
R-vielfache: -

Freitag, 5. November 2010

2 Verluste in einem starken Markt

Toll wie man mal 2 mal so ins Klo greifen kann. Ich habe an zwei starken Tagen zwei echt miese Picks gemacht. Das Problem bei Entries nach starken Tagen sind Kerzen ohne Dochte. Es fehlen also die Kursrücksetzer um sich per Buy Stop einzukaufen.

Wie oder wo lässt man sich in eine Aktien einstoppen die am Tageshoch schließt?  Den prinzipiell sind Tageskerzen die nahe am Tageshoch schließen sehr bullish, da die Bären keine Chance hatten den Kurs zu drücken. Ich möchte nun auch diese Werte handeln die keinen traditionellen Einstieg erlauben, doch wie stelle ich das am besten an?

Die Lösung ist ganz einfach, mein Broker gibt den Einstieg vor. Dort lautet die Regel für den Mindestabstand bei US Aktien [Spread x 5 + 0,01]. Da bei den meisten Werten der Spread bei 0,02 liegt ergibt das 0,11 Aufschlag auf den aktuellen Kurs. Das ergibt umgerechnet in Prozent vom Kurswert einen Aufschlag von 0,11-0,275% je nach Höhe des Kurses. Da die meisten meiner gehandelten Aktien unter 100 notieren nehme ich einen Pauschalaufschlag von 0,3 % oder nach Gefühl, das nennt sich dann fachliche Ungenauigkeit ;-)

Donnerstag, 4. November 2010

Health Care (HCN) 04.11.



Long: 50,75 (Buy Stop)
Stop: 50,23
Entry: 04.11. um 20:36 Uhr bei 50,75
Exit: 05.11 um 17:49 Uhr bei 50,23
R-vielfache: -1,0

Notizen: Nach einem Kursrückgang zeigt die letzte Kerze wieder stärke. Schön wenn gleich die ersten beiden Trades voll in die Hose gehen. Ich habe auf die Fortsetzung der Stärke gesetzt und verloren, die nächste wirds wieder richten.

Mittwoch, 3. November 2010

McKesson (MCK) 03.11.

Long: 67,70 (Buy Stop)
Stop: 67,01
Entry: 04.11. um 14:44 Uhr bei 68,00
Exit: 04.11. um 18:36 Uhr per Ini Stop bei 67,01
R-vielfache: -1,39

Notiz: Aktie seit den Earnings (26.10.) sehr bullish. Ein schöner Auftakt, mit dem Entry das High erwischt, von da an nur mehr short. Tja, thats börse. Offensichtlich hatte die Aktie ihr Pulver kurzzeitig schon verschossen.

Haftungsausschluss beachten!

Mein Trading wird öffentlich

Ich werde zukünftig, je nach vorhandener Zeit, meine Trades öffentlich dokumentieren und mit Notizen versehen.
Es kommt immer wieder vor das Buy Stop Orders aufgrund der wechselnden Marktrichtung nicht ausgeführt werden, diese fliegen dann auch wieder aus meinem Journal. Hier kann ich sie trotzdem erfassen und festhalten.

Keine Beachtung finden hierbei das Risiko- / Moneymanagement und die dazugehörigen Positionsgrößen. Ich werde aber meine R-vielfache beim Close posten. Auch ist nicht geplant die Performance öffentlich zu machen da diese für mich zu wenig Aussagekraft besitzt. 20% von € 1.000,- sind nix, 20% von € 200.000,- davon kann man schön leben, daher gebe ich auf solche Zahlenspiele nichts.

Meine Trades dienen reinen Überungszwecken und sollten nicht nachgehandelt werden, ich verweise hierbei auf meinen Haftungsausschluss!